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商業銀行流動性風控修訂聚焦期限錯配


作者:Amy 發表時間:2018-01-12 05:31:02 標籤:分類:

記者 傅蘇穎

2017年12月6日,銀監會就《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)公開征求意見。截至目前,一個月的征求意見期已經結束。《管理辦法》在原流動監管指標體係中引入三項監管指標,同時進一步完善了流動性風險監測體係,並細化了流動性風險管理相關要求。

東方金誠首席分析師徐承遠昨日對《證券日報》記者表示,《管理辦法》重在限製商業銀行過度依賴短期同業資金,以及以短期資金支持長期弱流動性資產等行為,提高流動性風險抵禦能力,有利於商業銀行回歸傳統存貸業務,服務實體經濟的本源。此次《管理辦法》如果得到貫徹執行,對大型商業銀行整體影響較小,而中小銀行受累於較為受限的流動性來源和較為激進的期限錯配策略,其流動性管理壓力將有所加大。

《管理辦法》引入淨穩定資金比例、優質流動性資產充足率以及流動性匹配率三項監管指標,這三個指標均應當不低於100%。同時正式將同業存單納入同業融入比例管理,對銀行流動性監管更加細化和完善。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委昨日對《證券日報》記者表示,由於此前大型銀行自2014年起已經開始測算流動性覆蓋率、淨穩定資金比例在宏觀審慎評估體係中也已經作為監管指標。因此,本次《管理辦法》對於大型銀行而言,達標難度不大;對於小型銀行而言,此前僅需要滿足流動性比例的監管要求,本次引入優質流動性資產充足率和流動性匹配率兩個全新的指標,大幅提高了流動性監管要求。盡管如此,根據測算,截至2016年年末,僅有72家銀行總資產超過2000億元(包括五大行、股份製銀行、郵政儲蓄銀行、41家城商行和17家農商行),這些銀行已經在此前使用LCR指標;其餘的超過2000家銀行業金融機構均需要滿足新增指標要求。

東北證券發布的報告稱,《管理辦法》的施行將有助於進一步推動商業銀行夯實流動性風險管理基礎,提高防範風險的能力,支持實體經濟,維護銀行體係安全穩健運行。新增指標的設置,充分體現了抑製同業、去金融杠杆、防期限錯配、提高銀行流動性風險抵禦能力的監管思路。

此外,此次征求意見稿還進一步細化了流動性風險管理相關要求。包括要求商業銀行“加強負債品種、期限、交易對手、融資抵(質)押品等的集中度管理,適當設置集中度限額;要求對於同業批發融資,應至少區分1個月以下、1個月至3個月、3個月至6個月、6個月至1年、1年以上等多個期限,分別設定限額”;要求“當商業銀行對短期同業批發融資依賴程度較高、同業批發融資增長較快或發行同業存單增長較快時,且明顯高於同質同類商業銀行或全部商業銀行平均水平時,應當及時了解原因並分析其反映出的商業銀行風險變化,必要時進行風險提示或要求商業銀行采取相關措施”。此外,征求意見稿還提出商業銀行應完善日間流動性風險管理、加強抵(質)押品管理等要求。

上述報告顯示,在商業銀行融資來源的監管方麵,強化同業限額管理,並將限額細化到不同時期,並進一步抑製同業資產負債的期限錯配風險。此外還細化了對商業銀行日間流動性風險管理的要求,明確了商業銀行流動性風險壓力測試結果報送頻率,新增了提高報送頻率的要求。在技術、要求以及手段上都與不斷邁向國際水平,與巴塞爾協議Ⅲ的要求不斷趨近。

報告顯示,此次《管理辦法》延續之前監管思路,無論是對同業業務的抑製、對銀行重回存貸款主業的引導、還是對期限錯配的限製,都與此前監管文件的重點一脈相承,是監管在流動性風險防範方麵的進一步強化。從近期監管文件出台的頻率來看,金融監管開始進入新一輪密集落地期。

來源:證券日報

原標題:商業銀行流動性風控修訂聚焦期限錯配


本文來源:http://www.jiemian.com/article/1872525.html

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